Risques & réglementation bancaire
Risques et réglementation bancaire : l’offre du Groupe HLi
HLi accompagne les principales banques à mettre en place des projets et solutions avancées. Nous intervenons sur des problématiques variées d’octroi, de modélisation, de mise en conformité réglementaire, de gestion de risque et d’audit.
Le risque de crédit
- Acceptation : optimisation et monitoring des scores d’octroi, optimisation des stratégies d’acceptation
- Fraude : détection de la fraude à l’octroi
- Recouvrement : construction de modèles de prévision des flux d’impayés, optimisation des stratégies quantitatives de recouvrement, automatisation de la chaîne de recouvrement
- Gestion de portefeuille crédit : construction des tableaux de bord, segmentation du portefeuille, identification des segments à potentiel, application de scénarios
- Audit et automatisation de la chaîne de calcul des provisions : prévision des encours douteux/pertes futures, coût du risque
- Pilotage de projet : coordination et gestion de projets, interactions fréquentes avec les régulateurs, suivi des livrables, animations des réunions
Des projets réglementaires bancaires européens & américains (Bâle III, IV, FED, etc.)
- Mise en place de datawarehouse réglementaire
- Revue des modèles de risque de crédit et accompagnement dans la mise en place des nouvelles Guidelines
- Validation des données, calibration des modèles (score, rating, solvabilité, rentabilité), back-testing des modèles, estimation des paramètres PD/EAD/LGD
- Mise en œuvre de la méthodologie de projection de stress-test
- Audit et validation des modèles
- Industrialisation du pilotage du risque et des paramètres bâlois
- Accompagnement à la réalisation des dossiers d’homologation pour les régulateurs ACPR, BCE, FED
- Mise en place de benchmarks pour les clients entreprises des banques
- Évolutions réglementaires (Bâle, BCBS 239, BIRD, IFRS9, FBE-NPE, risques climatiques, US GAPP,…)
